четверг, 28 мая 2015 г.

Стратегии форекс

Стратегии форекс

Любой новичок, прежде чем начать торговлю, должен подобрать подходящую форекс стратегию. Причем подходить она должна по многим факторам, например: прибыльность стратегии, агрессивность торговли, психологическая нагрузка, универсальность и многое другое.

Выбор правильной и подходящей торговой форекс системы - главнейшая задача любого трейдера. Естественно для её выбора необходимы начальные знания основ рынка и построения этих самых стратегий. Поэтому, прежде чем разрабатывать свою торговую систему, необходимо получить представление о видах систем и об их применении на том или ином рынке. Рассмотрим классификацию различных ТС.

Форекс стратегии в зависимости от периода торговли


Стратегии форекс

В зависимости от периода торговли различают три основных вида торговых систем:

1. Долгосрочные ТС

При торговле на долгосроке трейдер входит в рынок довольно редко по четким сигналам или на основе технического или графического анализа. Позиции удерживаются довольно долго, в зависимости от поставленной цели. Открытые ордера могут висеть неделями и даже месяцами, прежде чем трейдер их закроет. Торговля обычно ведется на старших таймфреймах от Н1 до MN. Такими системами обычно пользуются настоящие профессионалы, которые не размениваются на шумы и зарабатывают на серьезных движениях рынка. Можно сказать, что данный вид торговли наиболее безопасен, психологически максимально комфортен, но требует четких входов в рынок и довольно больших депозитов.

2. Среднесрочные ТС.  

При торговле на среднесроке трейдер использует таймфремы от М15 до Н4. Позиции также открываются по сигналам и с использованием различного вида анализа. Ордера удерживаются от одного до нескольких дней (иногда недель). Шумы при данном подходе в большинстве случаев также отсекаются и поэтому такой вид торговли довольно популярен среди профессионалов. Для среднесрочной торговли не требуется большой депозит, но качество входов должно быть выше, чем при торговле на долгосроке. С психологической точки зрения данный вид торговли чуть более агрессивен, но и заработать можно в разы больше.

3. Краткосрочные ТС

Такие форекс стратегии наиболее подвержены воздействию различных шумов на рынке, сильных новостных движений и даже качества интернет соединения. Торговля ведется в течение одного дня на таймфреймах от М1 до М15. Ордера удерживаются от нескольких минут до нескольких часов. Одной из самых прибыльных и популярных торговых систем данного класса является скальпинг, когда берется минимальная прибыль после входа в рынок. С психологической точки зрения краткосрочные форекс стратегии несут в себе максимальную нагрузку на трейдера, поскольку работать приходится практически на одних шумах. Весь торговый день трейдеру приходиться следить за рынком, открывать и закрывать множество ордеров, постоянно учитывать массу факторов и анализировать рынок снова и снова.

Стратегии форекс в зависимости от состояния рынка

Стратегии форекс

Рынок форекс имеет два основных состояния: тренд или флет. Большинство торговых систем рассчитаны на успешную торговлю в одном из этих состояний и совершенно непригодны для торговли в другом. Это главная проблемы любых ТС, поскольку рынок непредсказуем и может двигаться абсолютно хаотично. Поэтому очень важно правильно использовать подобранную стратегию, по возможности исключая неблагоприятные для торговли дни. Рассмотрим основные виды торговых систем:

1. Трендовые стратегии.

Данные ТС предназначены для торговли в сторону существенного и продолжительного по времени  движения цены в одну сторону - тренда. Торговля по тренду один из самых безопасных и прибыльных способов заработать на форексе. Недаром есть поговорка "Тренд - твой друг". Но многим далеко не всегда удается определить этот самый тренд и зачастую по этой причине многие испытывают серьезные затруднения в торговле. Трендовые торговые стратегии строятся на различных индикаторах, фигурах графического анализа и т.д.. Одним из самых популярных индикаторов считаются линии МА (скользящие средние). Неплохо использовать линии каналов, например ТМА. Для определения трендов лучше использовать таймфреймы от Н1 и выше, поскольку на младших ТФ в основном будут шумы, коррекции, кратковременные тенденции и не более того.

2. Контр - трендовые стратегии

Как видно из названия, данные системы направлены на торговлю против тренда. Такая торговля весьма рискованна, поскольку тренд может продлиться довольно долго. Главная задумка состоит в том, чтобы входить в рынок в точке разворота тренда или тенденции. Для определения этих точек используют различные индикаторы, разворотные свечные фигуры, линии каналов и т.д.  Популярность здесь завоевали те же линии скользящих средних при их пересечении. Поскольку разворот тренда определить весьма непросто многие трейдеры, использующие данную стратегию, торгуют на коррекциях к основному тренду. Это небольшие движения, возникающие при отскоке от линий сопротивления основного тренда. В принципе в сочетании с разумным ММ контр-трендовые форекс стратегии очень популярны и используются многими успешными трейдерами.
Для торговли против тренда можно использовать советник Shok Bar.

3. Флетовые (канальные) стратегии.

Довольно часто при отсутствии важных новостей рынок гуляет в нешироком канале, образуя так называемый флет. Ширина его может быть в пределах 30-60 пунктов. Флетовые стратегии направлены на торговлю внутри такого канала. На верхней границе канала выставляются отложенные ордера на продажу, на нижней границе - на покупку. Для автоматизации торговли можно использовать и советников. Флет довольно часто образуется в азиатскую сессию (ночью), поэтому существует множество ТС, рассчитанных именно на ночную торговлю отложками внутри канала. Днем рынок редко стоит на месте и часто совершает ощутимые трендовые движения.  Особенно опасно торговать флетовыми ТС в дни выхода важных новостей, поскольку канал может быть легко пробит и дальнейшее движение станет непредсказуемым. 
Очень хорошо во флете работают советники - сеточники, особенно двухсторонние, поскольку внутри канала не образуется больших сеток и советник собирает все движение рынка в профит. Типичными примерами таковых являются: советник Илан, Автопрофит, Forex Warrior, Forex Hacked и др.

4. Пробойные стратегии

Основная идея пробойных стратегий - преодоление рынком границ флетового канала и продолжение дальнейшей тенденции в этом же направлении. Данные торговые системы близки к трендовым и способны ложиться на тренд в самом его начале. Пробойные системы неплохо использовать в дни выхода жирных экономических новостей, поскольку именно в такие дни и случаются сильные и продолжительные движения. Для автоматизации торговли по методу пробойной ТС подойдет советник Forex Tramp.

Торговые системы в зависимости от инструментов

Стратегии форекс

1. Свечные форекс стратегии.

Данные торговые системы основаны на так называемых паттернах или комбинациях групп свечей. Эти комбинации на определенных таймфреймах и при определенных условиях можно использовать, как очень качественные сигналы на вход в рынок. Одним из лучших собранием таких паттернов является система Прайс Экшен (Price Action). Используя данную систему можно с легкостью находить сигналы для входа. Также можно использовать эти сигналы совместно с другими типами торговых стратегий для усиления качества их сигналов и для фильтрации ложных. При торговле свечными ТС главное преимущество состоит в том, что нам не важно, какой сейчас рынок: трендовый или флетовый. Комбинации свечей сигнализируют о появлении точки входа в рынок и этого вполне достаточно. При этом чем выше таймфрейм, тем сигнал более качественный. 

2. Волновые форекс системы.

Некоторые трейдеры часто во время торговли используют интуицию и параллельно применяют волновой анализ, в основе которого лежит теория Эллиотта. Она основывается на том, что поведение рынка зависит от психологии большой массы трейдеров, и выражается  в некоторой импульсивности поведения цен. Волны Эллиотта выявляются на специальных диаграммах и определяются импульсом тренда в том или ином направлении. Эти волны имеют четкую закономерность и определенную структуру, которая и является основой для входа в рынок. К этому же разряду относится теория волн Вульфа.

3. Стратегия на уровнях Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи - очень интересный инструмент, сочетающий в себе элементы трендовой, контр-трендовой, паттерной и волновой торговли. Главная идея в том, что на графике строятся специальные уровни в соответствии с числами Фибоначчи и цена должна отскакивать от этих уровней или, по крайней мере, уходить в небольшие коррекции. Сам по себе этот инструмент не дает стопроцентных сигналов, но в сочетании с другими работает очень неплохо.

4. Стратегия торговли на импульсных уровнях.

Данная форекс система основана на том, что импульсные уровни, сформированные предыдущими движениями цены, являются естественными препятствиями для пробитий. В случае возврата цены к этим уровням рынок совершает коррекции или даже разворот в направлении продолжения тенденции. Импульсные уровни строятся на часовых графиках, а используются на таймфремах от М1 до М15.  Очень качественно отскок в большинстве случаев происходит при первом касании цены импульсного уровня. Иногда цена не доходит 5-10 пунктов и отскакивает раньше. Иногда происходит ложный пробой на эти же 5-10 пунктов и цена всё равно отскакивает. Если же уровень преодолен, в дальнейшем его можно использовать в качестве уровня поддержки и входить в рынок в сторону пробития.
По данной форекс стратегии есть замечательная торговая система Снайпер Павла Дмитриева. В данный момент она тестируется и в будущем будет описана на этом блоге.

5. Скальпинговые торговые системы.

Очень распространенный способ торговли на форексе - скальпинг. Торговля ведется внутри одного дня (или ночи) на графиках М1 - М5 - М15, ордера закрываются при минимально достигаемом профите. Трейдеру приходится находиться у терминала весь торговый день, анализировать графики, экономические календари, применять теханализ, прогнозировать рынок, открывать и закрывать позиции.
Трейдеры - скальперы используют в торговле максимум различных индикаторов, множество валютных пар, перерабатывают большие массивы информации, принимают большое количество решений и испытывают максимально возможные на форексе психологические нагрузки.
Для облегчения этих задач написана масса советников - скальперов. Среди ни можно смело упомянуть такие:  FXMonetizer, EA Kain Scalper, Vergil Day Trader, Simplex и др.

6. Стратегия Мартингейл

Данная стратегия наиболее популярна среди новичков, поскольку позволяет достигать очень высокой прибыльности за счет построения целой серии ордеров в одном направлении с целью перекрытия профитом всей серии начальных убыточных ордеров. Недостаток этой стратегии один, но очень существенный: можно слить весь депозит. Для успешной торговли данной торговой системой нужно строго выполнять несколько правил: начальный лот 0.01 на каждые 10000 единиц валюты, вход в рынок только в спокойные дни без важных новостей, постоянный вывод прибыли, подбор для торговли только флетовых участков, множитель лота не больше 1.2 - 1.3.
По данной стратегии написано очень много роботов, среди которых можно выделить советник Silent Ilan, Forex Setka Trader, Автопрофит, Forex Hacked, Forex Warrior и др.

7.  Универсальные форекс системы.

Это наиболее сложный вид ТС, но в то же время самый перспективный. Универсальные системы могут включать в себя все вышеперечисленные стратегии с целью использования самых лучших наработок для максимально точных входов. Каждый трейдер понимает, что форекс - абсолютно непредсказуемый рынок и чем больше неточных сигналов отсеивается, тем результативнее будет торговля. 

Заключение


Стратегии форекс

Идеальная форекс стратегия должна одинаково комфортно работать и в тренде и во флете и на уровнях и за ними. Не должно возникать таких ситуаций, когда ТС может уйти в глубокую просадку или вообще слить депозит. Торговля должна быть психологически комфортной и вызывать удовлетворение от процесса. Уровень просадок не должен превышать 5-10%. Прибыльность должна быть не менее 20% в месяц, чтобы с учетом реинвестиций через пару - тройку лет наработать солидный капитал.

P.S.: Для безопасной торговли любыми вышеперечисленными советниками необходимо арендовать VPS сервер для Форекс. Это исключит различные форсмажорные ситуации и позволит советникам работать корректно 5 дней в неделю без нарушения алгоритма.

Желаю успехов в торговле и следите за новостями!