четверг, 28 мая 2015 г.

Стратегии форекс

Стратегии форекс

Любой новичок, прежде чем начать торговлю, должен подобрать подходящую форекс стратегию. Причем подходить она должна по многим факторам, например: прибыльность стратегии, агрессивность торговли, психологическая нагрузка, универсальность и многое другое.

Выбор правильной и подходящей торговой форекс системы - главнейшая задача любого трейдера. Естественно для её выбора необходимы начальные знания основ рынка и построения этих самых стратегий. Поэтому, прежде чем разрабатывать свою торговую систему, необходимо получить представление о видах систем и об их применении на том или ином рынке. Рассмотрим классификацию различных ТС.

Форекс стратегии в зависимости от периода торговли


Стратегии форекс

В зависимости от периода торговли различают три основных вида торговых систем:

1. Долгосрочные ТС

При торговле на долгосроке трейдер входит в рынок довольно редко по четким сигналам или на основе технического или графического анализа. Позиции удерживаются довольно долго, в зависимости от поставленной цели. Открытые ордера могут висеть неделями и даже месяцами, прежде чем трейдер их закроет. Торговля обычно ведется на старших таймфреймах от Н1 до MN. Такими системами обычно пользуются настоящие профессионалы, которые не размениваются на шумы и зарабатывают на серьезных движениях рынка. Можно сказать, что данный вид торговли наиболее безопасен, психологически максимально комфортен, но требует четких входов в рынок и довольно больших депозитов.

2. Среднесрочные ТС.  

При торговле на среднесроке трейдер использует таймфремы от М15 до Н4. Позиции также открываются по сигналам и с использованием различного вида анализа. Ордера удерживаются от одного до нескольких дней (иногда недель). Шумы при данном подходе в большинстве случаев также отсекаются и поэтому такой вид торговли довольно популярен среди профессионалов. Для среднесрочной торговли не требуется большой депозит, но качество входов должно быть выше, чем при торговле на долгосроке. С психологической точки зрения данный вид торговли чуть более агрессивен, но и заработать можно в разы больше.

3. Краткосрочные ТС

Такие форекс стратегии наиболее подвержены воздействию различных шумов на рынке, сильных новостных движений и даже качества интернет соединения. Торговля ведется в течение одного дня на таймфреймах от М1 до М15. Ордера удерживаются от нескольких минут до нескольких часов. Одной из самых прибыльных и популярных торговых систем данного класса является скальпинг, когда берется минимальная прибыль после входа в рынок. С психологической точки зрения краткосрочные форекс стратегии несут в себе максимальную нагрузку на трейдера, поскольку работать приходится практически на одних шумах. Весь торговый день трейдеру приходиться следить за рынком, открывать и закрывать множество ордеров, постоянно учитывать массу факторов и анализировать рынок снова и снова.

Стратегии форекс в зависимости от состояния рынка

Стратегии форекс

Рынок форекс имеет два основных состояния: тренд или флет. Большинство торговых систем рассчитаны на успешную торговлю в одном из этих состояний и совершенно непригодны для торговли в другом. Это главная проблемы любых ТС, поскольку рынок непредсказуем и может двигаться абсолютно хаотично. Поэтому очень важно правильно использовать подобранную стратегию, по возможности исключая неблагоприятные для торговли дни. Рассмотрим основные виды торговых систем:

1. Трендовые стратегии.

Данные ТС предназначены для торговли в сторону существенного и продолжительного по времени  движения цены в одну сторону - тренда. Торговля по тренду один из самых безопасных и прибыльных способов заработать на форексе. Недаром есть поговорка "Тренд - твой друг". Но многим далеко не всегда удается определить этот самый тренд и зачастую по этой причине многие испытывают серьезные затруднения в торговле. Трендовые торговые стратегии строятся на различных индикаторах, фигурах графического анализа и т.д.. Одним из самых популярных индикаторов считаются линии МА (скользящие средние). Неплохо использовать линии каналов, например ТМА. Для определения трендов лучше использовать таймфреймы от Н1 и выше, поскольку на младших ТФ в основном будут шумы, коррекции, кратковременные тенденции и не более того.

2. Контр - трендовые стратегии

Как видно из названия, данные системы направлены на торговлю против тренда. Такая торговля весьма рискованна, поскольку тренд может продлиться довольно долго. Главная задумка состоит в том, чтобы входить в рынок в точке разворота тренда или тенденции. Для определения этих точек используют различные индикаторы, разворотные свечные фигуры, линии каналов и т.д.  Популярность здесь завоевали те же линии скользящих средних при их пересечении. Поскольку разворот тренда определить весьма непросто многие трейдеры, использующие данную стратегию, торгуют на коррекциях к основному тренду. Это небольшие движения, возникающие при отскоке от линий сопротивления основного тренда. В принципе в сочетании с разумным ММ контр-трендовые форекс стратегии очень популярны и используются многими успешными трейдерами.
Для торговли против тренда можно использовать советник Shok Bar.

3. Флетовые (канальные) стратегии.

Довольно часто при отсутствии важных новостей рынок гуляет в нешироком канале, образуя так называемый флет. Ширина его может быть в пределах 30-60 пунктов. Флетовые стратегии направлены на торговлю внутри такого канала. На верхней границе канала выставляются отложенные ордера на продажу, на нижней границе - на покупку. Для автоматизации торговли можно использовать и советников. Флет довольно часто образуется в азиатскую сессию (ночью), поэтому существует множество ТС, рассчитанных именно на ночную торговлю отложками внутри канала. Днем рынок редко стоит на месте и часто совершает ощутимые трендовые движения.  Особенно опасно торговать флетовыми ТС в дни выхода важных новостей, поскольку канал может быть легко пробит и дальнейшее движение станет непредсказуемым. 
Очень хорошо во флете работают советники - сеточники, особенно двухсторонние, поскольку внутри канала не образуется больших сеток и советник собирает все движение рынка в профит. Типичными примерами таковых являются: советник Илан, Автопрофит, Forex Warrior, Forex Hacked и др.

4. Пробойные стратегии

Основная идея пробойных стратегий - преодоление рынком границ флетового канала и продолжение дальнейшей тенденции в этом же направлении. Данные торговые системы близки к трендовым и способны ложиться на тренд в самом его начале. Пробойные системы неплохо использовать в дни выхода жирных экономических новостей, поскольку именно в такие дни и случаются сильные и продолжительные движения. Для автоматизации торговли по методу пробойной ТС подойдет советник Forex Tramp.

Торговые системы в зависимости от инструментов

Стратегии форекс

1. Свечные форекс стратегии.

Данные торговые системы основаны на так называемых паттернах или комбинациях групп свечей. Эти комбинации на определенных таймфреймах и при определенных условиях можно использовать, как очень качественные сигналы на вход в рынок. Одним из лучших собранием таких паттернов является система Прайс Экшен (Price Action). Используя данную систему можно с легкостью находить сигналы для входа. Также можно использовать эти сигналы совместно с другими типами торговых стратегий для усиления качества их сигналов и для фильтрации ложных. При торговле свечными ТС главное преимущество состоит в том, что нам не важно, какой сейчас рынок: трендовый или флетовый. Комбинации свечей сигнализируют о появлении точки входа в рынок и этого вполне достаточно. При этом чем выше таймфрейм, тем сигнал более качественный. 

2. Волновые форекс системы.

Некоторые трейдеры часто во время торговли используют интуицию и параллельно применяют волновой анализ, в основе которого лежит теория Эллиотта. Она основывается на том, что поведение рынка зависит от психологии большой массы трейдеров, и выражается  в некоторой импульсивности поведения цен. Волны Эллиотта выявляются на специальных диаграммах и определяются импульсом тренда в том или ином направлении. Эти волны имеют четкую закономерность и определенную структуру, которая и является основой для входа в рынок. К этому же разряду относится теория волн Вульфа.

3. Стратегия на уровнях Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи - очень интересный инструмент, сочетающий в себе элементы трендовой, контр-трендовой, паттерной и волновой торговли. Главная идея в том, что на графике строятся специальные уровни в соответствии с числами Фибоначчи и цена должна отскакивать от этих уровней или, по крайней мере, уходить в небольшие коррекции. Сам по себе этот инструмент не дает стопроцентных сигналов, но в сочетании с другими работает очень неплохо.

4. Стратегия торговли на импульсных уровнях.

Данная форекс система основана на том, что импульсные уровни, сформированные предыдущими движениями цены, являются естественными препятствиями для пробитий. В случае возврата цены к этим уровням рынок совершает коррекции или даже разворот в направлении продолжения тенденции. Импульсные уровни строятся на часовых графиках, а используются на таймфремах от М1 до М15.  Очень качественно отскок в большинстве случаев происходит при первом касании цены импульсного уровня. Иногда цена не доходит 5-10 пунктов и отскакивает раньше. Иногда происходит ложный пробой на эти же 5-10 пунктов и цена всё равно отскакивает. Если же уровень преодолен, в дальнейшем его можно использовать в качестве уровня поддержки и входить в рынок в сторону пробития.
По данной форекс стратегии есть замечательная торговая система Снайпер Павла Дмитриева. В данный момент она тестируется и в будущем будет описана на этом блоге.

5. Скальпинговые торговые системы.

Очень распространенный способ торговли на форексе - скальпинг. Торговля ведется внутри одного дня (или ночи) на графиках М1 - М5 - М15, ордера закрываются при минимально достигаемом профите. Трейдеру приходится находиться у терминала весь торговый день, анализировать графики, экономические календари, применять теханализ, прогнозировать рынок, открывать и закрывать позиции.
Трейдеры - скальперы используют в торговле максимум различных индикаторов, множество валютных пар, перерабатывают большие массивы информации, принимают большое количество решений и испытывают максимально возможные на форексе психологические нагрузки.
Для облегчения этих задач написана масса советников - скальперов. Среди ни можно смело упомянуть такие:  FXMonetizer, EA Kain Scalper, Vergil Day Trader, Simplex и др.

6. Стратегия Мартингейл

Данная стратегия наиболее популярна среди новичков, поскольку позволяет достигать очень высокой прибыльности за счет построения целой серии ордеров в одном направлении с целью перекрытия профитом всей серии начальных убыточных ордеров. Недостаток этой стратегии один, но очень существенный: можно слить весь депозит. Для успешной торговли данной торговой системой нужно строго выполнять несколько правил: начальный лот 0.01 на каждые 10000 единиц валюты, вход в рынок только в спокойные дни без важных новостей, постоянный вывод прибыли, подбор для торговли только флетовых участков, множитель лота не больше 1.2 - 1.3.
По данной стратегии написано очень много роботов, среди которых можно выделить советник Silent Ilan, Forex Setka Trader, Автопрофит, Forex Hacked, Forex Warrior и др.

7.  Универсальные форекс системы.

Это наиболее сложный вид ТС, но в то же время самый перспективный. Универсальные системы могут включать в себя все вышеперечисленные стратегии с целью использования самых лучших наработок для максимально точных входов. Каждый трейдер понимает, что форекс - абсолютно непредсказуемый рынок и чем больше неточных сигналов отсеивается, тем результативнее будет торговля. 

Заключение


Стратегии форекс

Идеальная форекс стратегия должна одинаково комфортно работать и в тренде и во флете и на уровнях и за ними. Не должно возникать таких ситуаций, когда ТС может уйти в глубокую просадку или вообще слить депозит. Торговля должна быть психологически комфортной и вызывать удовлетворение от процесса. Уровень просадок не должен превышать 5-10%. Прибыльность должна быть не менее 20% в месяц, чтобы с учетом реинвестиций через пару - тройку лет наработать солидный капитал.

P.S.: Для безопасной торговли любыми вышеперечисленными советниками необходимо арендовать VPS сервер для Форекс. Это исключит различные форсмажорные ситуации и позволит советникам работать корректно 5 дней в неделю без нарушения алгоритма.

Желаю успехов в торговле и следите за новостями!

 


5 комментариев:

  1. Для эффективного заработка на рынке Форекс нужно сперва изучить все тонкости работы на этом финансовом рынке.Я предлагаю вам обратить внимания вот на этот сайт forex-invest на котором вы найдете буквально все для эффективной работы на рынке Форекс.

    ОтветитьУдалить
  2. Не согласен что ТС Дмитрия (пункт 4) слишком хорошо работает. Она есть на http://milliondollarov.com/blog/strategii_forex и ее уже обсуждали, даже советник написали, но не сказать что она много прибыли дает. Скорее всего это ТС для тех кто торгует по дневкам или неделькам (я про таймфрейм). Но тогда опять же сделки висят по месяцу. А прибыль будет какая тогда?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Если эту систему слегка модифицировать и использовать не все импульсные уровни, а только выборочные, тогда эффективность системы резко возрастает.

      Удалить
  3. eToro is the ultimate forex trading platform for beginner and advanced traders.

    ОтветитьУдалить