вторник, 23 июня 2015 г.

Торговля советниками


Каждый трейдер перед началом торговли на форексе задается вопросом, как вообще торговать. Вариантов здесь несколько: автоматическая торговля советниками, ручная торговля, смешанная торговля руками и советниками, использование платных или бесплатных форекс сигналов, доверительное управление и т.д.

 

1. Автоматическая торговля советниками


Данный вид торговли предполагает наличие одного или несколько форекс роботов, которые необходимо один раз установить в терминал на нужные пары, выставить настройки и запустить в торговлю. Дальше роботы продолжают работать независимо от трейдера, просто следуя своему алгоритму. Конечно в идеале это самый простой вариант торговли на форексе, имеющий массу преимуществ:
  • советники работают круглосуточно пять дней в неделю;
  • трейдер экономит массу своего времени и тратит его только на проверку результатов торговли роботов;
  • психологический фактор полностью исключается;
  • советник сам может регулировать манименеджмент, в зависимости от размера депозита;
  • советник может обрабатывать массу необходимых данных для входа в рынок (форекс индикаторы, сигналы, новости и т.д.).

Из недостатков автоматической торговли роботами можно отметить:
  • большинство советников адаптированы под одно состояние рынка и сливают на других;
  • большинство советников время от времени нуждаются в ручном вмешательстве трейдера;
  • многие роботы, особенно сеточники, могут запросто слить весь депозит.

Таким образом становится очевидно, что к выбору форекс советников нужно относиться очень тщательно и аккуратно. Нельзя использовать всё подряд и тем более ставить сразу на реальный счет. Каждый робот должен быть досконально изучен, протестирован в тестере стратегий терминала, должны быть подобраны оптимальные настройки, эксперт должен поработать на демо - счете не менее месяца, а лучше трёх. Только после этого можно ставить эксперта с оптимальными параметрами на реальный (желательно центовый) счет.

 

2. Выбор советника для торговли

Торговля советниками

Если вы решили торговать на валютном рынке с помощью форекс роботов, нужно грамотно подобрать нужного, прибыльного и максимально безопасного эксперта. При этом нужно учитывать множество факторов.

Главный критерий при выборе любого робота - его прибыльность и размер просадки. У разных советников это соотношение может отличаться кардинально. Например у скальперов прибыльность обычно небольшая и варьируется в пределах 5-15% в месяц. При этом просадка у этих роботов тоже находится в разумных пределах и редко превышает 15-20%. Если же мы возьмем любого сеточника, например одного из самых популярных - Илан Динамик, сразу бросается в глаза тот факт, что при относительно небольшой прибыльности, советник очень часто залазит в глубокую просадку, нередко приводящую к сливу всего депозита.

Другой важный параметр - устойчивость к резким изменениям на рынке. Если ваш советник хорошо торгует во флете, то на тренде или на сильных быстрых свечках его лучше не использовать. Поэтому советник должен определять на рынке оптимальное состояние для успешной торговли и не входить в рынок в неблагоприятное время.

Также важно подбирать советника под собственные психологические особенности. Если вам нравится агрессивная, прибыльная и высокорисковая торговля, подойдет любой сеточник или советник для торговли на новостях. Если же вам нужна тихая, размеренная, максимально безопасная торговля, лучше использовать скальперы или трендовые советники.

Еще одни важный параметр - торговое время эксперта. Не каждый робот торгует круглосуточно. Многие скальперы, например, рассчитаны только на работу в ночное время (азиатская сессия). Естественно, вы не сможете каждую ночь следить за торговлей эксперта и это нужно учитывать при выборе роботов.

В общем при выборе советника для торговли нужно учитывать его важнейшие характеристики и сопоставлять с собственной торговой стратегией. Если алгоритм робота совпадает с вашим видением торговли, можно включать его в свой портфель.

Для диверсификации рисков желательно использовать не один, а сразу несколько экспертов, алгоритм которых незначительно отличается. В случае неблагоприятных изменений рынка советники будут отрабатывать по разному и это позволит сократить общую просадку или даже вывести её в профит.

 

3. Виды торговых советников

Торговля советниками

На сегодняшний день существует огромное количество форекс экспертов на любой вкус. Эту огромную массу можно разделить на несколько основных групп.
  • Трендовые советники.
  • Флетовые (канальные) роботы.
  • Советники на пробой канала.
  • Сеточники, мартины, усреднители и т.д.
  • Скальперы.
  • Другие.

Каждая из вышеперечисленных групп экспертов рассчитана на определенное состояние рынка и именно поэтому нужен целый набор (портфель) из роботов по разным направлениям для достижения максимального результата при минимальных рисках.

Наиболее популярными и перспективными считаются трендовые советники и скальперы, поскольку соотношение прибыльность - просадка у них одно из лучших. И это не случайно, ведь торговать против тренда - весьма рискованно, поскольку тренды бывают разной протяженности по времени и количеству пунктов. Торговля же по тренду приносит максимальные результаты при минимальных просадках.

Флетовые советники неплохо себя показывают на вялом рынке, когда нет жирных новостей и цена гуляет в нешироком канале. Такой рынок довольно предсказуем и может принести хороший профит. Главное не прозевать момент пробоя канала и начала нового тренда или тенденции.

Пробойные советники рассчитаны как раз на выход рынка из флета и начало тренда или краткосрочного движения цены в одну сторону. Такими советниками хорошо торговать в дни выхода важных новостей, которые могут подвигать рынок очень существенно. Некоторые новости, такие как нонфарм, безработица, ВВП, процентные ставки, выступления глав ФРС, МВФ, различные саммиты способны двигать рынок на 250-300 пунктов за один день, и это далеко не предел!

Сеточники, мартины, усреднители - самые опасные советники, но временами и самые прибыльные. Поскольку размер просадки при торговле такими советниками возрастает с каждым новым открытым ордером сетки, нужно стремиться к тому, чтобы использовать их только во флете и при отсутствии важных новостей. Зачастую достаточно одной - двух свечек размером по 100 - 200 пунктов, чтобы сеточник залез в глубокую просадку, из которой ему уже не выбраться. Если же на рынке флет, сеточники могут приносить колоссальные прибыли за короткое время.

 

4. Правила торговли советниками


 Торговля советниками

  • Грамотно рассчитывать манименеджмент (объем ордеров в зависимости от размера депозита). У каждого советника свой алгоритм и соответственно риски. Один и тот же депозит прекрасно подойдет для скальпера и совершенно не удовлетворит сеточника. Поэтому этот параметр нужно рассчитывать очень чётко.
  • Выбирать наиболее безопасные валютные пары под каждого робота. Каждый робот имеет свои особенности и торгуя прекрасно на одних парах, этот же советник будет сливать на других. Поэтому под каждого эксперта нужно подбирать свои пары. Зачастую эксперты заточены под мажоры, в основном EURUSD и GBPUSD, поскольку эти пары достаточно волатильны и имеют минимальный спред 2 и 3 пп соответственно.
  • Подбирать оптимальные настройки под каждого эксперта и под каждую пару в тестере. Один и тот же эксперт на одной и той же валютной паре может при одних настройках прекрасно зарабатывать, на других - сливать депозит. Обычно профитные настройки находятся в узком диапазоне значений параметров, которые нужно подобрать в тестере стратегий терминала МТ4, а затем опробовать на демо - счетах.
  • Отключать советника при неблагоприятном рынке. Поскольку каждый робот заточен под определенное состояние рынка, не стоит рисковать на неблагоприятном рынке. Лучше просто отключить эксперта и выбрать более удачный момент для начала торговли. Особенно важно учитывать выход важных новостей, таких как ВВП, процентные ставки, нонфарм, безработицу, различные саммиты, выступления представителей ФРС и МВФ и т.д.
  • Систематически во время торговли проверять результаты работы экспертов. Для этого неплохо арендовать VPS сервер и поставить терминалы с советниками на него. Это позволит присматривать за советниками из любого места (с работы, из дома, в отъезде и т.д.).
  • При необходимости вмешиваться в торговлю. Практика показывает, что редко какой советник может стабильно работать в профит на полном автомате. Так или иначе большинство роботов требуют ручного вмешательства. В меньшей степени это касается консервативных экспертов (трендовиков, флетовиков, скальперов) и в большей степени - сеточников. При использовании мартингейла очень часто трейдер должен вмешаться в торговлю и либо зафиксировать просадку либо разруливать её вручную.

Заключение

Торговля советниками

Самый лучший вариант - подобрать несколько консервативных советников, поставить их на разные счета, ежедневно анализировать новости по календарям, использовать графический анализ, в благоприятные моменты включать экспертов, в остальное время отключать. Со временем будет видно, какие эксперты работают в профит, а какие приносят просадки.
Убыточных роботов нужно исключать из торговли, а вместо них подбирать новые. Так у вас сформируется сбалансированный и проверенный временем торговый портфель, который будет приносить прибыль на полном автомате.

P.S.: При использовании любых советников необходимо использовать VPS сервер для терминалов. Советники должны быть онлайн в рынке 5 дней в неделю, чтобы работать строго по алгоритму.

Желаю успехов в торговле и следите за новостями!

 



2 комментария:

  1. Торговая стратегия ,индикатор и скрипты для комфортной торговли - http://forextrendriver2.blogspot.com.by/2016/04/blog-post_4.html

    ОтветитьУдалить
  2. eToro is the #1 forex trading platform for rookie and established traders.

    ОтветитьУдалить